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沪深300第二次调样生效日渐进 提前布局或有交易机会
2017-11-15 08:27:11 杭州网

昨日,三大股指均收阴。此外,沪深300指数报4099.35点,全天跌0.70%,创下最近3个月的最大跌幅。

沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好最具代表性的300只股票组成,往往能综合反映沪深A股市场整体表现,因此,自2005年4月8日正式发布以来,该指数备受市场关注。

与此同时,随着沪深300指数第二次调样生效日(12月11日)临近,自然有投资者关心哪些上市公司有望成为沪深300指数的新成员,而又有哪些熟悉的面孔将和该指数挥别。

根据中金公司研报预测,此次沪深300指数成分调整可能共有28对股票被调入/调出指数。其中,华能国际、浙商证券、中煤能源、广州港和欧派家居等有望被调入,而电广传媒、金证股份、神州信息、紫光国芯和中国宝安等或被调出。而申万宏源则预计此次沪深300指数有25只成分股调整,其中浙商证券和申通快递等股可能会进入沪深300指数。

值得关注的是,各家券商对调入和调出沪深300成分股有着各自的预测,与中证指数在基础数据上可能存在差异,因此券商所预测的名单仅供参考,最终结果以中证指数正式公告为准。

那么,投资者是否可以提前布局调入、调出沪深300指数成分股而获利呢?财富证券认为,由于市场上存在大量跟踪复制指数的金融产品,成分股的调入调出可能会带来一定的交易机会。

申万宏源也表示,截至今年第三季度末,以沪深300为标的的指数基金规模为964亿元,指数基金调仓可能对调入、调出股票的短期走势产生一定程度的影响。

中金公司通过回测自沪深300指数公布以来的25次成分调整后发现,公告日当天,调入股票平均跑赢沪深300指数0.33%,跑赢指数概率达64%。调出股票平均跑输沪深300指数0.36%,跑输指数概率达56%。而从公告日至实施日的个股市场表现看,调入股票相对沪深30的平均日超额收益为0.09%,跑赢指数概率为68%。调出股票相对沪深300的平均日超额收益为-0.22%,跑输指数概率为88%。

申万宏源则对历史上指数效应综合分析后指出,平均来看,调入股票、调出股票都存在指数效应,但在不同年份表现不同,有些年份效应不明显,甚至效应与理论相反。同时,个股调出效应比调入效应更明显。指数效应从正式调整前约15个交易日开始出现,直至正式调整当日结束,因此尽早买卖才能从指数效应获益。此外,指数正式调整结束后,指数效应开始出现反转,即调入股票开始跑输市场,而调出股票开始跑赢市场。

来源:每日商报    作者:记者 孙鹏飞    编辑:实习生张若薇    
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